ATR là gì? Cách sử dụng chỉ báo ATR trong Forex hiệu quả

Chỉ báo ATR (Average True Range) là chỉ báo dùng để đo lường phạm vi giá và mức độ biến động của thị trường. Chỉ báo ATR giúp chúng ta nắm bắt được những biến động của thị trường và giá cả. Bằng cách này, trader một phần nắm bắt được tình hình thị trường và hỗ trợ cho các quyết định đầu tư. Tuy nhiên, trong hầu hết các trường hợp, chỉ báo ATR không được sử dụng như một chỉ báo để tìm điểm vào lệnh, mà là một công cụ kiểm tra để thiết lập các vị trí, cắt lỗ và chốt lãi. Hãy cùng tìm hiểu cụ thể chỉ báo ATR là gì và cách sử dụng chỉ báo này sao cho hiệu quả trong Forex qua bài viết sau.

Chỉ báo ATR là gì?

Chỉ báo ATR là viết tắt của cụm từ Average True Range, tạm dịch là “Khoảng dao động Trung bình Thực tế”, đã được trader J. Welles Wilder Jr sáng tạo và giới thiệu trong cuốn sách “Tư tưởng mới trong Hệ thống Kỹ thuật Giao dịch” vào năm 1978.

Chỉ báo ATR không chỉ ra hướng đi của giá mà là một công cụ độc lập để đo lường độ biến động giá gây ra bởi khoảng trống giá (GAP) hoặc biến động giới hạn (limit move) trong một khoảng thời gian nhất định.

Ý nghĩa của chỉ báo ATR

Theo Investopedia, thời điểm mà Wilder giới thiệu chỉ báo ATR là năm 1978, đây cũng là lúc thị trường giao dịch có rất nhiều biến động và thường tạo ra các khoảng trống giá trên biểu đồ. Wilder đã nghiên cứu chỉ báo ATR với mục đích phản ánh chính xác dao động giá các loại hàng hóa, giải thích cho những khoảng chênh lệch trong các mức giá cả xuất hiện vào thời điểm này. Chỉ báo ATR biểu thị 2 ý nghĩa chính:

Xác định điểm cắt lỗ (Stop Loss), chốt lời (Take Profit)

Bằng việc nhận định các thay đổi trong biến động giá hiện tại của thị trường, trader có thể cài đặt điểm cắt lỗ, chốt lời linh hoạt và phù hợp. Ngoài ra, chỉ báo ATR có thể kết hợp với Trailing Stop giúp trader gồng lãi khi uptrend hiệu quả. Những nguyên lý này tương tự như chỉ báo “họ hàng” của Bollinger Bands – chỉ báo BBW.

Xác định các điểm đảo chiều

Chỉ báo ATR không dùng để xác định xu hướng giá, mà được dùng để chỉ ra áp lực bán hoặc áp lực mua và xác định điểm đảo chiều. Khi chỉ báo ATR quá cao thường là kết quả của sự tăng hoặc giảm mạnh và không có khả năng duy trì trong thời gian dài. Nếu ATR vượt qua 70% ngưỡng trung bình thì xác suất đảo chiều xảy ra cao hơn.

Hoặc nếu giá trị của chỉ báo ATR thấp thể hiện giá “phẳng lẳng” khi thị trường đi ngang sideway. Nếu việc này diễn ra trong thời gian dài có thể thấy giá cũng đang trong xu hướng tích lũy (consolidation) có thể sẽ xu thế đảo chiều chuẩn bị diễn ra.

Chỉ báo ATR là gì?

Cách tính toán chỉ báo ATR

Chỉ báo ATR được tính toán dựa trên độ chênh lệch giữa mức giá cao nhất và mức thấp thấp nhất so với mức giá hiện tại trong phiên giao dịch. Chu kỳ hoạt động mặc định của chỉ báo ATR là 14 phiên (ngày, tháng, năm…) phụ thuộc vào khung thời gian giao dịch.

Chỉ báo ATR được tính toán qua 3 bước như sau:

Bước 1: Tính True Range (TR) theo công thức:

TR=Max[(H − L), Abs (H − CP​), Abs (L − CP​)]

Trong đó:

• H là mức giá cao nhất, L là mức giá thấp nhất ở thời điểm hiện tại.
• Abs (H − CP): Giá trị tuyệt đối của mức giá cao nhất thời điểm hiện tại trừ đi giá đóng cửa trước đó.
• Abs (L − CP): giá trị tuyệt đối của mức giá thấp nhất thời điểm hiện tại trừ đi giá đóng cửa trước đó.

Dựa trên 3 giá trị tính toán trên, chọn ra giá trị lớn nhất được gọi là True Range. True Range là giá trị lớn nhất trong ba kết quả đó, bao gồm:

• Giá cao nhất phiên hiện tại – giá thấp nhất phiên hiện tại (hình A).
• Giá trị tuyệt đối của [giá cao nhất phiên hiện tại – giá đóng cửa phiên trước] (hình B).
• Giá trị tuyệt đối của [giá thấp nhất phiên hiện tại – Giá đóng cửa phiên trước] (hình C).

Cách tính chỉ báo ATR

Chú ý ở cả 3 trường hợp ta phải lấy giá trị tuyệt đối để kết quả là một số dương, vì ATR chỉ đo độ biến động chứ không xác định hướng đi của giá, do đó không có sự xuất hiện của số âm.

Bước 2: Tính  ATR đầu tiên

Gọi giá trị lớn nhất của 3 phép tính trên là TRi, ta thay giá trị đó vào công thức tính ATR đầu tiên:

•  n =14
• TRi là giá trị lớn nhất trong vùng biên độ.

Bước 3: Tính ATR

ATR = [(ATR đầu tiên x 13) + TR Hiện tại ]/14

14 là giá trị mặc định được sử dụng trong nền tảng giao dịch MetaTrader 4 cũng như trong Tradingview.

Trên thực tế, chỉ báo ATR đã được tính toán sẵn trên các nền tảng biểu đồ như MetaTrader 4 hay Tradingview. Bạn chỉ cần tải và cài đặt nền tảng nên sẽ mất nhiều thời gian tính toán các thông số này. Tuy nhiên, bạn cũng nên nắm được cách tính từ đó sẽ hiểu hơn về bản chất của ATR.

Ưu điểm và hạn chế của chỉ báo ATR

Ưu điểm của chỉ báo ATR

• Việc sử dụng vùng biên độ trung bình dễ dàng và chính xác hơn so với việc sử dụng tỷ lệ phần trăm như chỉ báo BBW. Vì chúng thay đổi trực tiếp dựa trên các biến động của giá, thay đổi theo đặc điểm của tài sản và điều kiện của thị trường.
• Một vài hệ thống giao dịch của ATR có thể được sử dụng ở bất cứ khung thời gian nào. ATR đặc biệt hữu ích với phong cách giao dịch Day trading, với những khung thời gian nhỏ như M15, giúp các bạn xác định được những điểm ra vào lệnh thích hợp. Ngoài ra, chúng cũng không hề kém hiệu quả khi hoạt động trong những khung thời gian lớn hơn, phục vụ những giao dịch dài hạn.
• Nhiều nhà giao dịch chuyên nghiệp thích sử dụng ATR hơn so với các chỉ báo %, để xác định đỉnh đáy, những điểm đảo chiều, vì nó dễ dàng và chính xác hơn.

Hạn chế của ATR là gì?

• Chỉ báo ATR là một thước đo chủ quan được sử dụng để xác nhận và giải thích cho những gì biến động giá đã và đang diễn ra. Không có một giá trị ATR cụ thể nào cho chúng ta biết chắc chắn rằng xu hướng có đảo ngược hay không, mà chúng ta chỉ có thể dựa vào đó để dự đoán sức mạnh của xu hướng.
• ATR chỉ đo lường độ biến động chứ không chỉ ra hướng đi của giá. Các bạn có thể thấy một tín hiệu suy yếu của thị trường và dự đoán sự đột phá sắp xảy ra, nhưng hoàn toàn không có cách nào biết được đột phá sẽ xảy ra theo hướng tăng hay giảm.

Cách cài đặt chỉ báo ATR trong phần mềm MT4

• Bước 1: Mở phần mềm MT4 và đăng nhập tài khoản.
• Bước 2: Chọn “Insert” trên thanh Menu -> Chọn Indicato -> Chọn Oscillators -> Chọn Average True Range.

Cách cài đặt chỉ báo ATR trong phần mềm MT4

• Bước 3: Tiến hành điều chỉnh chu kỳ tại ô Period, màu sắc đường nét tại Style rồi nhấn OK.

Bảng điều chỉnh thông số ATR trong phần mềm MT4

Biểu đồ sẽ xuất hiện như hình dưới đây.

Cách cài đặt chỉ báo ATR trong MT4

Cách sử dụng chỉ báo ATR trong Forex

Chỉ báo ATR có thể sử dụng để hỗ trợ trader đưa ra các quyết định giao dịch, hoặc sử dụng như một công cụ hiệu quả để đặt stop loss và take profit, hay chiến lược giao dịch breakout… Chúng ta sẽ tìm hiểu những cách giao dịch cơ bản với chỉ báo này.

Đo độ mạnh của biến động để hỗ trợ quyết định giao dịch

Khi giá trị chỉ báo ATR ngày càng tăng (vùng 1 1 theo hình minh hoạ), điều này có nghĩa là mức biến động của giá sẽ tăng lên, cụ thể là trend sẽ đi mạnh (cả trend tăng hay giảm). Ngược lại nếu ATR giảm (vùng 2 trên hình minh hoạ) thì giá sẽ đi sideway.

Đo độ mạnh của biến động giá bằng chỉ báo ATR để hỗ trợ quyết định giao dịch

Dựa vào đó, trader sẽ biết được điều kiện cũng như sức mạnh của thị trường, và sử dụng các chiến lược phù hợp cho từng điều kiện.

Đặt lệnh cắt lỗ (Stop Loss) với chỉ báo ATR

Trader có thể sử dụng điểm dừng lỗ dựa trên chỉ báo ATR bằng cách sử dụng giá trị của ATR để biết được mức biến động của giá, từ đó sẽ xác định được một khoảng an toàn để đặt stop loss.

Ví dụ trong biểu đồ dưới đây, giá trị của ATR khi các bạn vào lệnh là 60 pips, thì các bạn chỉ cần đặt SL ở mức lớn hơn 60 pips một chút, hoặc an toàn hơn là khoảng 70 pips, là có thể đảm bảo lệnh bán không bị dính stop loss.

Đặt stop loss dựa theo giá trị của ATR

Quy tắc đơn giản để xác định dừng lỗ trong phương pháp quản lý giao dịch theo ATR là:

• Nếu đường ATR nằm ở nửa trên của phạm vi dao động, biểu thị cặp tiền tệ này tương đối biến động, bạn nên đặt lệnh Stop Loss xa hơn để đảm bảo giá không chạm SL trước khi đi đúng hướng.
• Nếu ATR đưa ra một giá trị nằm ở nửa dưới của phạm vi, trader có thể sử dụng một lệnh Stop Loss chặt chẽ hơn (thấp hơn), vì giá tương đối ít biến động hơn bình thường. Từ đó, chúng ta có thể tối ưu lợi nhuận với mức tỷ lệ RR tốt hơn.

Chỉ báo ATR hỗ trợ đặt stop loss vô cùng hiệu quả

Sử dụng ATR để đặt Trailing Stop Loss và Take Profit

Ở mức độ nâng cao hơn, các có thể dựa theo giá trị của ATR kết hợp trailing stop để cắt lỗ. Cụ thể, khi một lệnh giao dịch đã có lợi nhuận, trader có thể dịch chuyển mức Stop Loss để đảm bảo khoảng cách với giá hiện tại phù hợp với mức giá trị của ATR.

Để dễ hình dung, các bạn hãy quay lại ví dụ phía trên khi chúng ta thực hiện lệnh bán:

• Vị trí nến 1 là nơi chúng ta vào lệnh với SL ban đầu khoảng 65 pip, dựa theo mức ATR lúc đó.
• Đến vị trí 2, giá bắt đầu giảm với cây nến đỏ khá dài, chúng ta đã có lợi nhuận. Mức ATR lúc này vẫn khoảng 60 nên bạn có thể dời SL thấp xuống, cách giá đóng cửa của cây nến 2 khoảng 65 pips. Mức Stop Loss 2 lúc này đã ở entry, tức là dù giá giảm trader cũng có một lệnh hòa.
• Cứ như vậy, giả sử đến vị trí số 3. Lúc này ATR tăng lên gần mức 70 pips, vậy nên sau khi cây nến 3 đóng cửa, các bạn dời stop loss đến vị trí cách giá đóng cửa đó khoảng 70 pips là đảm bảo an toàn. Sau đó chúng ta có thể thấy giá không giảm tiếp nữa, và đã đạt cắt lỗ.

Lúc này chúng ta chấp nhận đóng lệnh với kết quả lợi nhuận là khá tốt. Nếu như không dời stop loss để gồng lãi, có lẽ rất ít nhà giao dịch có thể giữ lệnh để đạt được mức lợi nhuận lớn như vậy.

Đặt trailing stop loss dựa theo chỉ báo ATR

Lưu ý, khi đã đặt Stop loss theo chỉ báo ATR thì trader cần tuyệt đối tuân thủ, chỉ dời Stop loss khi có lời chứ không được gồng lỗ. Bởi vì nếu như giá đột nhiên quay đầu chạm cắt lỗ, có nghĩa là sự biến động tăng lên, cấu trúc thị trường thay đổi, và việc gồng lỗ lúc này là vô cùng nguy hiểm.

Ngoài ra, nếu muốn an toàn hơn, các bạn có thể sử dụng mức stop loss cao hơn so với giá trị của ATR một mức đủ lớn, tối đa là gấp đôi. Ví dụ ATR là 50 pips thì Stop loss có thể ở mức 100 pips. Đổi lại, mức rủi ro nếu thua lỗ sẽ lớn hơn, và tỷ lệ RR sẽ không quá tối ưu.

Tổng kết

Bài viết này đã giới thiệu đến các bạn những kiến thức cốt lõi về chỉ báo ATR là gì, cũng như cách sử dụng chỉ báo ATR trong Forex để cắt lỗ và chốt lời (stop loss và take profit). Hy vọng những kiến thức này đã hữu ích với các bạn.

Tham khảo: https://vnrebates.net/3-cach-su-dung-chi-bao-atr-nhu-trader-chuyen-nghiep.html